← PwC

Manager - Credit Risk Modelling (Risk Services)

PwC · Hồ Chí Minh

Loại hình

Toàn thời gian

Hình thức

Tại văn phòng

Cấp bậc

Trưởng / Phó phòng

Ngành nghề

Ngành nghề khác

Mức lương

Thương lượng

Địa điểm

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

Tổng quan

Deliver Basel III/SBV Basel regulatory projects for banks, with an emphasis on Credit Risk.
Analyse large-scale banking data and develop methodologies, calculation logic, and tools compliant with Basel II/III and SBV Basel regulations. This includes calculations for Capital Adequacy Ratio (CAR), Risk-Weighted Assets (RWA), Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP), as well as credit risk and credit concentration risk stress testing.
Develop and refine framework documentation related to Basel III/SBV Basel credit risk, including policies, procedures, and internal guidelines.
Support the implementation of credit models, Basel computation engines, and risk analytics data marts. Tasks include the development of Business Requirements Documents (BRD), conducting User Acceptance Testing (UAT), and providing support for end-to-end system deployment.
Conduct training programmes and facilitate knowledge sharing, whilst engaging in research and development of new risk models, methodologies, and analytical applications.

Chế độ thưởngĐào tạo

Tóm tắt thông tin từ tin tuyển dụng chính thức. Xem bản gốc ↗

Bạn sẽ được chuyển đến trang ứng tuyển chính thức của nhà tuyển dụng.